Слюз А. Я. Математичне моделювання оцінки ризиків в управлінні підприємством.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0826U004673

Облікова картка дисертації

0826U004673.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 051 - Економіка

20-08-2026

Спеціалізована вчена рада

PhD 15344

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

Дисертаційне дослідження спрямоване на розвиток теоретико-методичних засад та прикладних інструментів оцінювання ризиків діяльності підприємств із використанням економіко-математичного моделювання. Актуальність роботи зумовлена високою нестабільністю економіки України, що посилилася внаслідок воєнної агресії. Це призвело до зростання невизначеності та ризиків у підприємницькій діяльності, яка є ключовим елементом економічної стійкості держави. У таких умовах особливої ваги набуває розроблення науково обґрунтованих підходів до ідентифікації, оцінювання та мінімізації ризиків. Ефективне управління ризиками потребує застосування кількісних методів, здатних оцінювати вплив ризик-факторів і узагальнювати результати для прийняття управлінських рішень. Важливим є також аналіз причин і взаємозв’язків ризиків, що обґрунтовує використання сучасного економіко-математичного інструментарію. Сучасне управління підприємством вимагає адаптивних стратегій, які поєднують плановість і гнучкість реагування на зміни середовища. Це забезпечується через впровадження систем управління, здатних підтримувати стратегічну цілісність за умов невизначеності. Метою дослідження є розроблення інструментарію моделювання та оцінювання ризиків виробничої діяльності підприємств з урахуванням невизначеності зовнішнього та внутрішнього середовища. Об’єкт дослідження – економічні процеси управління виробничою діяльністю підприємств в умовах ризику. Предмет – методи та моделі економіко-математичного оцінювання ризиків у системі управління підприємством. У першому розділі розглянуто сутність підприємництва як системи, що функціонує в умовах конкуренції та невизначеності. Підкреслено роль інновацій і технологій у розвитку підприємств. Обґрунтовано необхідність кількісного оцінювання ризиків та запропоновано їх класифікацію. Ризик розглянуто як багатовимірну категорію, що поєднує загрози, можливості та невизначеність. У другому розділі проаналізовано стан підприємницької діяльності в Україні, визначено ключові обмеження розвитку та наслідки воєнних дій. Обґрунтовано доцільність комбінованого підходу до оцінювання ризиків, що поєднує якісні та кількісні методи. Розроблено економіко-математичну модель оптимізації виробництва з урахуванням невизначеності ресурсів і ринкових умов. У третьому розділі запропоновано модель оптимізації виробництва на основі методу Монте-Карло, що враховує стохастичність попиту, ресурсів і цін. Проведено сценарний аналіз, який показав вплив дефіциту ресурсів і волатильності попиту на прибутковість і ризики. Оцінювання здійснено з використанням показників VaR і CVaR. Розроблено модель максимізації консолідованого грошового потоку з урахуванням ризикових коригувань, що дозволяє підвищити обґрунтованість управлінських рішень. Запропоновано практичні рекомендації для підприємств харчової промисловості щодо оптимізації ресурсів, адаптації виробництва та інтеграції фінансових і операційних рішень. Практичне значення результатів полягає у можливості їх застосування для підвищення ефективності управління ризиками, оптимізації виробництва та зниження фінансових втрат у нестабільному середовищі. Результати можуть бути використані у стратегічному плануванні, антикризовому управлінні та навчальному процесі.

Читати повністю

Публікації

1. Sliuz A. On the issues of risk assessment in entrepreneurial activity // Visnyk of the Lviv University. Series Economics. – 2021. – Is. 61. – P. 165-173. – DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ves.2021.61.0.6113

2. Слюз А. Я. Ризики підприємницької діяльності: поняття, зміст та необхідність управління // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2022. – Вип. 35. – С. 475-482. – DOI: 10.5281/zenodo.10208434

3. Slyuz A. Concept and content of entrepreneurship as an important economic category // Global Prosperity. – 2022. – Vol. 2(4). – С. 57-63. – DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.10208530

4. Слюз А. Я. Ризик-менежмент як дієвий інструмент забезпечення стабільності діяльності підприємства // Академічні візії. – 2023. – Вип.20. – Режим доступу: https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/746 DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10244294

5. Парпан У. М., Слюз А. Я. Реалізація принципу публічності та прозорості бюджетної системи // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. Серія економічна. Серія юридична. – 2021. – Вип. 29. – С. 195–200. – DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5727458

6. Яцишин С., Слюз А. Ризики у виробництві автодеталей та розумна метрологія // ISTCMTM. – 2021. – Вип. 82(4). – Р. 43-50. – DOI: https://doi.org/10.23939/istcmtm2021.04.043

7. Слюз А. Економетричне прогнозування потенційних ризиків підприємства як суб’єкта господарської діяльності // Актуальні проблеми функціонування господарської системи України: XXIX міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених. (м. Львів, 20-21 травня 2022 р.). – Львів, 2022. – С. 262-263. – Режим доступу: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/10/XXIX_MNKSAMU2022.pdf

8. Vovk V. M., Sliuz A. Ya. Taking into account risk elements in production management // European scientific discussions : The 11-th International scientific and practical conference (Rome, September 12–14, 2021). – Rome (Italy) : Potere della ragione Editore, 2021. – P. 273-279. – Режим доступу: EUROPEAN-SCIENTIFIC-DISCUSSIONS-12-14.09.21.pdf

9. Слюз А. Моделювання оцінки кризових ситуацій в діяльності підприємства // ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства» (м. Тернопіль, 2–3 грудня 2021 р.) – Тернопіль, 2021. – С. 84-86. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37037

10. Слюз А. Оптимізація ризиків в управлінні діяльністю підприємства // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки» (м. Львів, 9 травня 2022 р.) – Львів, 2022. – С. 101-104. – Режим доступу: https://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/Conference-proceedings-05-2022.pdf

11. Слюз А. Індикатори ризиків в управлінні підприємством // Тези доп. Ⅲ міжнар. наук.-практ. конф. учених та студентів „Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства“ (м. Тернопіль, 6-7 грудня 2022 р.) – Тернопіль, 2022. – С. 51–52. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/40108

12. Слюз А. Я. Аналітичні аспекти оцінки моделей управління підприємством в кризових умовах / /Тези доп. Х всеукр наук.-практ. конф. Форум молодих економістів-кібернетиків “Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід” (м. Львів, 25 листопада 2022 р.) – Львів, 2022. – С. 13-15. – Режим доступу: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/07/zbirnyk-OK.pdf

13. Слюз А. Оптимізація управління ризиками на підприємстві // Матеріали XXX міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України» (м. Львів, 19–20 травня 2023 р.). – Львів, 2023. – С. 311-312. – Режим доступу: https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2024/05/XXX_MNKSAMU2023.pdf

Читати повністю

Файли

autoreferat-ann_Sliuz.pdf

diss_Sliuz.pdf

Схожі дисертації

0826U005190

Поковба Дмитро Васильович

Роль податкової системи в адаптації економіки України до кризових умов у воєнний та післявоєнний періоди.

0826U005211

Піменов Володимир Сергійович

Інноваційне забезпечення економічного розвитку та конкурентоспроможності промислових кластерів регіону

0826U005180

Гринів Володимир Богданович

Механізм інноваційно-інвестиційної підтримки відбудови та розвитку внутрішньої торгівлі

0826U005156

Ціомальчук Олександр Леонідович

Економічний механізм регулювання лізингових операцій в аграрному секторі України

0826U005163

Горілий Артем Русланович

Людський капітал як фактор економічного зростання в умовах цифровізації