Пешко О. В. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

Дисертацію присвячено питанням економіко-математичного моделювання інвестиційного портфеля. Проведено комплексний аналіз існуючих підходів до вибору оптимального інвестиційного портфеля і управління ним, особливостей їх використання, розкрито теоретико-практичну цінність і наявні недоліки. Розроблено класифікацію економіко-математичних моделей інвестиційного портфеля. Досліджено ефективність некаузальних методів економічного прогнозування у передбачення доходності фінансових активів, ефективність використання традиційних а альтернативних оцінок доходності і ризику при моделюванні інвестиційного портфеля. Запропоновано методи врахування історії ринку в побудові оцінок доходності і ризику фінансових активів, спроби врахування в моделях особистих переваг інвестора. Розроблено економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем.