Сільченко М. В. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0402U002145

Облікова картка дисертації

0402U002145.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

13-06-2002

Спеціалізована вчена рада

Д26.006.01

Анотація

Цінові процеси на ринку опціонів. Аналіз та моделювання процесів ціноутворення на ринку опціонів за умов програмної торгівлі. Методами дослідження є методи фінансової математики, Роте, Бубнова-Гальоркіна. Побудована економіко-математична модель з урахуванням операційних витрат і отримано її аналітичний розв'язок. Запропоновано алгоритм знаходження наближеного аналітичного розв'язку моделі із зворотнім зв'язком. Розроблено практичні рекомендації і програмний комплекс. Сферою використання є фінансовий ринок.

Читати повністю

Файли

0.doc

1.1-1.2.doc

1.2-1.3.doc

1.3 з висн1.doc

2.1-2.2.doc

2.2-2.3.doc

2.3 з висн2.doc

3.1-3.2.doc

3.2 з висн3.doc

4.doc

АВТОРЕФЕРАТ.doc

Схожі дисертації

0407U000841

Інденбаум Фелікс Борисович

Моделювання процесів управління конкурентноздатністю комерційного банку

0407U000563

Мокіна Юлія Вікторівна

Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів

0407U000572

Єнченко Євген Вікторович

Моделювання і управління системними ризиками в логістиці

0407U000335

Клочков Юрій Петрович

Економіко-математичне моделювання функціонування систем, які забезпечують круїзне судноплавство

0407U000337

Пустова Наталія Віталіївна

Оптимізація стратегії оновлення парку портальних кранів у морських портах України