Матвійчук А. В. Оптимізаційне управління структурою портфеля цінних паперів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0403U000982

Облікова картка дисертації

0403U000982.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

06-03-2003

Спеціалізована вчена рада

К 70.052.01

Анотація

Дисертацію присвячено вирішенню проблеми ефективного розміщення фінансових ресурсів, що полягає в оптимізації розподілу коштів між різними цінними паперами і безризиковими активами в часі з метою максимізації очікуваного прибутку при дотриманні прийнятних меж ризику. Розроблено нові функції оцінки ризику, критерії ефективності, математичні моделі, алгоритми і програми, які дозволяють проводити інвестиційну діяльність із врахуванням її цілей і ступеня її агресивності. Сформовано адаптивні процедури прогнозування курсів цінних паперів при використанні методів нейронних мереж.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0407U000841

Інденбаум Фелікс Борисович

Моделювання процесів управління конкурентноздатністю комерційного банку

0407U000563

Мокіна Юлія Вікторівна

Математичні моделі в системах управління ефективністю діяльності професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів

0407U000572

Єнченко Євген Вікторович

Моделювання і управління системними ризиками в логістиці

0407U000335

Клочков Юрій Петрович

Економіко-математичне моделювання функціонування систем, які забезпечують круїзне судноплавство

0407U000337

Пустова Наталія Віталіївна

Оптимізація стратегії оновлення парку портальних кранів у морських портах України