Притоманова О. М. Моделювання кредитного ризику комерційного банку на основі нейронечітких технологій

Об'єкт - процес кредитування у діяльності комерційного банку з урахуванням ризиковості. Мета - створення системи підтримки прийняття рішень для аналізу і ефективного управління кредитним ризиком комерційного банку щодо позичальника шляхом впровадження адекватних математичних моделей, побудованих на основі нейронечітких технологій. Методи - статистичні, економетричні, теорії нечітких множин та нейронних мереж, системний аналіз. Результати - розроблені нові нейронечіткі моделі оцінки залежності рівня кредитного ризику комерційного банку щодо позичальника від факторів-показників його кредитоспроможності та прогнозування динаміки показників фінансової діяльності позичальника, які дозволяють більш адекватно відтворити складні нелінійні залежності рівня кредитного ризику від основних факторів-показників кредитоспроможності позичальника в умовах нечіткої як кількісної, так і якісної статистичної інформації при відносно малих експериментальних вибірках. Розроблені моделі упроваджені у діяльності кредитно-фінансового управління АБ "Кредит-Дніпро" при побудові системи оцінки ризиків. Галузь - фінансова діяльність.