Дем'янов В. М. Моделювання адаптивної системи управління універсальним комерційним банком

Об'єктом дослідження є процеси управління комерційними банками, що функціонують в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Метою дослідження є розробка концепції та комплексу економіко-математичних моделей процесів адаптивного управління універсальним комерційним банком. Методи - роботи вітчизняних та зарубіжних вчених в областях управління комерційними банками, застосування математичних методів в економіці, сучасних досягненнях економічної науки в розглянутій області, системний підхід, економічний аналіз, економіко-математичне моделювання, системна динаміка. Результати: концепція синтезу адаптивної системи управління комерційним банком, яка дозволяє банку адаптуватися до зміни зовнішніх і внутрішніх умов функціонування з найменшими витратами; модель геп-менеджменту та методи управління структурою банківського капіталу, що дозволяє суттєво підвищити ефективність управління банківським капіталом; динамічна імітаційна модель операцій комерційного банку, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників комерційного банку з урахуванням змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі; модель формування структури портфеля цінних паперів комерційного банку, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку; комплекс вимог до синтезу інформаційно-аналітичної системи банку, зокрема визначено основні принципи її синтезу та функції її підсистем. Новизна - вперше розроблено концепцію синтезу адаптивної системи управління комерційним банком, яку засновано на принципах життєздатності Ст.Біра, що дозволяє банку адаптуватися до зміни зовнішніх і внутрішніх умов функціонування з найменшими витратами; розроблено моделі і методи ефективного управління структурою банківського капіталу, що дозволяють суттєво підвищити ефективність управління банківським капіталом; розроблено динамічну імітаційну модель операцій комерційного банку, яку засновано на методі системної динаміки, реалізація якої дозволяє визначити динаміку основних показників комерційного банкуз урахуванням змін, що відбуваються в зовнішньому середовищі; вдосконалено модель формування структури портфеля цінних паперів комерційного банку, яку засновано на використанні методів економіко-математичного моделювання, реалізація якої дозволяє визначити оптимальну структуру диверсифікованого портфеля комерційного банку. Область використання - міжгалузева.