Костюк О. В. Управління ліквідністю грошового ринку на основі моделювання попиту на банківські резерви.

Об'єкт дослідження: процес управління ліквідністю грошового ринку. Мета дослідження: узагальнення та розвиток науково-методичних засад та рекомендацій щодо управління ліквідністю грошового ринку на основі моделювання попиту на банківські резерви. Методи дослідження і апаратура: аналіз, синтез, індукція, розрахунково-аналітичний, економіко-математичне моделювання, метод експертних оцінок, економіко-статистичний. Теоретичні і практичні результати: визначаються удосконаленням методичних засад управління ліквідністю грошового ринку, розробкою концепції реформування механізму збалансування попиту та пропозиції грошової ліквідності, що передбачає впровадження комплексного підходу до вдосконалення параметрів системи резервних вимог для збереження потенціалу буферної функції, та розбудови основ комунікаційної політики щодо організації операцій з рефінансування комерційних банків. Новітність нововпровадженого: запропоновано основи комунікаційної політики та її процедурні елементи щодо організації операційна відкритому ринку; розроблено підходи до прогнозування динаміки короткострокових ставок грошового ринку на основі моделі грошового ринку; обґрунтовано підходи до прогнозування попиту на ліквідність з боку комерційних банків в частині аналізу щоденної резервної позиції банків. Ступінь впровадження: розробки впроваджені у практичну діяльність АППБ "Аваль", м. Суми. Сфера (галузь) використання: економіка.