Єлейко Т. Я. Розробка методів прискореного моделювання та стохастичної оптимізації в корпоративних моделях.

Дисертацію присвячено проблемі стохастичної оптимізації корпоративних моделей та дослідженню з їхньою допомогою відкритої на цей час проблеми відшукання оптимальної динамічної структури капіталу компаній. Основний акцент у даній роботі зроблено на проблемі відшукання оптимальної стратегії управління та зупинки для специфічного класу обривних керованих марковських процесів, які добре описують еволюцію виробничих компаній спираючись на внутрішні показники їхньої діяльності. При цьому отримано достатні умови існування та розроблено рівномірно збіжні ітераційні алгоритми для апроксимації оптимальних політик керування досліджуваними процесами при накладенні на їхній розвиток різнопланових обмежень. Також доведено ряд граничних теорем для розподілу сумарних прибутків розглядуваних процесів, коли ймовірність їх обриву прямує до нуля. На основі проведених досліджень одержано ефективні алгоритми розв'язання відкритої на даний момент проблеми оптимальної структури капіталу компаній.