Зомчак Л. М. Моделювання динамічних характеристик фінансових активів в умовах стохастичного середовища.

У дисертації досліджено проблеми оцінки числових характеристик фінансових активів, підходи до їх аналізу та прогнозування. Проаналізовано особливості функціонування фінансового ринку України та обігу фінансових активів, сучасні методи моделювання фінансових активів. Обгрунтовано, що сучасні умови функціонування фінансових ринків не відповідають класичній лінійній парадигмі та вимагають нових методів аналізу. На підставі проведеного аналізу фондового індексу ПФТС та складових його індексного кошика зроблено висновок про хаотичну природу та нелінійний характер залежностей на фінансовому ринку України. Застосування вейвлет-технологій для передпрогнозного аналізу часових рядів дозволило значно підвищити точність обчислень.