Федоров Є. Г. Інформаційна технологія прогнозування ризику в інформаційно-управляючих системах

Дисертаційна робота присвячена розробці інформаційної технології прогнозування ризику в інформаційно-управляючих системах. Вперше запропоновано метод аналізу та синтезу функціональної моделі прогнозування ризику в ІУС, який включає етап вибору найбільш ефективної моделі прогнозування ризику в залежності від статистичних характеристик вхідних даних, етап прогнозування значних змін ризику та етап корегування прогнозу ризику в залежності від помилки прогнозу. Удосконалено метод прогнозування ризику Value-at-Risk шляхом корегування множника стандартного відхилення в залежності від рівня помилки прогнозу. Удосконалено метод оцінки ефективності методів і моделей прогнозування ризику в ІУС шляхом використання запропонованого критерію відносного рівня втрат. Отримала подальший розвиток концептуальна модель прогнозування ризику в ІУС шляхом урахування факторів, які призводять до значних змін ризику. Наукові результати, отримані в дисертаційній роботі, знаходять практичне застосування при прогнозуванні ризику вІУС підприємств, банків, фінансових та інвестиційних компаній.