Буртняк І. В. Моделювання стохастичних процесів розвитку фондового ринку

Об’єкт дослідження: процеси розвитку фондового ринку України; мета роботи: розробка економіко-математичних моделей для аналізу та прогнозування процесів розвитку фондового ринку; методика дослідження та апаратура: системне моделювання, статистичні критерії, спектральний аналіз, фільтрація даних, крос-спектральний аналіз; теоретичні та практичні результати: вперше розроблено стохастичні моделі показників динаміки розвитку фондового ринку із застосуванням теорії випадкових процесів, удосконалено: моделі та методи дослідження процесів, які відбуваються на фондовому ринку з використанням теорії системного моделювання з використанням спектрального аналізу, одержали подальший розвиток: моделі моніторингу динаміки показників фондового ринку, моделі прогнозування процесів розвитку фондового ринку з використанням стохастичних моделей, моделі виявлення і вивчення закономірностей формування часових рядів значень показників фондового ринку; предмет і ступінь впровадження: формування прогнозів на фондовому ринку України, розробки впроваджені в практичну діяльність Івано-Франківського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Українсько-канадського СП“МБЕРІФ-Бізнес-Центр”.