Бобков І. В. Моделювання фінансової стійкості державного банку в умовах динамічного ринкового середовища

Об'єкт дослідження: процес діяльності державного банку як фінансового посередника. Мета дослідження: розробка економіко-математичних моделей діяльності державного банку, що має забезпечити його фінансову стійкість за умов динамічного ринкового середовища. Методи дослідження: методи управління фінансами, системний аналіз, загальна теорія систем, економіко-математичне моделювання, математичне програмування, імітаційне моделювання, системна динаміка, ймовірнісно-автоматне моделювання. Результати: проведено аналіз функціонування банківської системи України і тенденцій її розвитку за умов фінансової кризи; проаналізовано підходи до управління банківською діяльністю з врахуванням особливостей діяльності державного банку; розроблено концепцію моделювання фінансової стійкості державного банку; розроблено модель оцінки трансакційних витрат фінансового посередництва; запропоновано динамічну імітаційну модель вибору стратегії фінансового посередництва банку; запропоновано імовірнісно-автоматну модель операційної діяльності банку; проведено параметричний аналіз і апробацію розроблених моделей на даних ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України"; розроблено рекомендації щодо підвищення фінансової стійкості ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" за умов динамічного ринкового середовища. Новизна: вперше розроблено: концепцію моделювання фінансової стійкості державного банку, яку засновано на використанні методів системного аналізу та імітаційного моделювання діяльності банку як фінансового посередника, що дозволяє підвищити ефективність та фінансову стійкість банку за умов динамічного ринкового середовища; удосконалено: динамічну імітаційну модель вибору стратегії фінансового посередництва банку, засновану на застосуванні методів імітаційного моделювання та системної динаміки, яка дозволяє досліджувати вплив стратегічних рішень на фінансову стійкість та поточний стан банку; одержали подальшого розвитку: імовірнісно-автоматна модель діяльності банку, яка дозволяє досліджувати вплив відсоткових ставок і обсягів банківського резервування на рівень коштів банку на основі імітації його операційної діяльності; модель оцінки трансакційних витрат фінансового посередництва, що дозволяє оцінити рівень трансакційних витрат на основі використання рейтингового підходу до управління та встановити пріоритетність виконання операцій з клієнтами з точки зору мінімізації цих витрат. Область використання: галузева.