Виноградська О. О. Моделювання процесів стратегічного планування кредитного портфеля банку

Об'єкт дослідження: процеси стратегічного планування кредитного портфеля банку. Мета дослідження: розробка комплексу моделей та методів стратегічного планування кредитного портфеля банку, що забезпечує оптимізацію кредитного портфелю за показниками прибутковості й ризику. Методи дослідження: системний й структурно-функціональний підходи, метод класифікації, метод системного аналізу, метод експертних оцінок та кластерного аналізу множин, метод аналізу ієрархій та теорія нечітких множин, методи економіко-математичного моделювання і системної динаміки. Результати: проведено аналіз сучасних умов розвитку та функціонування банківської системи України; проведено аналіз та систематизацію підходів до економіко-математичного моделювання діяльності банків як кредитних організацій; розроблено концепцію моделювання процесів стратегічного планування кредитного портфеля банку; запропоновано модель класифікації кредитних заявок, що засновано на вживанні методу кластерного аналізу; запропоновано метод оцінки кредитоспроможності позичальника на основі використання нечітких моделей; розроблено імітаційну модель диверсифікації кредитного портфеля банку; проведено реалізацію розроблених моделей та методів стратегічного планування кредитного портфеля банку та здійснено оцінку їх ефективності; запропоновано структуру системи інформаційної підтримки процесів стратегічного планування кредитного портфеля банку. Новизна: вперше: розроблено концепцію моделювання процесів стратегічного планування кредитного портфеля банку, що засновано на моделюванні етапів стратегічного планування та реалізації принципів здійснення кредитної діяльності, яка забезпечує підвищення прибутковості та зниження ризику сукупного кредитного портфелю за рахунок використання формальних процедур планування кредитної діяльності; розроблено імітаційну модель диверсифікації кредитного портфеля банку, що засновано на використанні методів системної динаміки й сценарного підходу, яка дозволяє залежно від обраної кредитної стратегії оцінити кількісний та якісний розвиток кредитних операцій та обрати найбільш ефективний напрямок кредитування; удосконалено: метод оцінки кредитоспроможності позичальника банку, що засновано на синтезі методу аналізу ієрархій і теорії нечітких множин, який дозволяє уникнути суб'єктивності у процесі прийняття рішень відносно надання кредиту й тим самим підвищити гнучкість традиційних підходів до аналізу потенційних позичальників; систему інформаційної підтримки процесів стратегічного планування кредитного портфеля банку, використання якої дозволяє запобігти невиправданим з точки зору ризику дефолту кредитним вкладенням шляхом підвищення обґрунтованості й оперативності рішень про доцільність надання кредитів; дістала подальшого розвитку: модель класифікації кредитних заявок, які розглядаються в процесі формування кредитного портфеля банку, що засновано на використанні методу кластерного аналізу, яка дозволяє здійснювати попередній аналіз множини одноелементних класів позичальників з метою зменшенні розмірності задачі оцінки їх кредитоспроможності. Область використання: галузева.