Кузьмінов Є. В. Моделювання процесів диверсифікації кредитного портфеля банку

У дисертаційній роботі розроблено концепцію галузевої диверсифікації кредитного портфеля банку, яка заснована на формуванні комплексу взаємопов'язаних економіко-математичних моделей, що дає змогу враховувати рівень рефлексивного впливу галузі та підвищити ефективність проведення кредитної діяльності банком. Побудовано комплекс моделей, який включає: економіко-математичну модель галузевої диверсифікації кредитного портфеля комерційного банку, що заснована на методах багатокритеріальної оптимізації та, на відміну від існуючих моделей, враховує галузеву належність будь-якого підприємства при отриманні банком кредитного запиту та дає змогу підвищити ефективність управління ризиком кредитного портфеля комерційного банку; модель визначення кредитних характеристик галузі, яка заснована на використанні статистичних даних, а також експертного оцінювання, коли галузева політика банку визначається правлінням, завдяки чому можна визначати питому вагу галузі в кредитному портфелі банку