Аль-Равашдех А. Г. Інформаційне забезпечення оперативного аналізу показників фінансового ринку

Дисертація присвячена розробці моделей, алгоритмів, інформаційного та програмного за-безпечення оцінки функції ризику фінансового ринку. Виходячи з сформульованої проблеми було розроблено марковську та кусково-марковську модель оцінки функції ризику аналізу фінансового ринку, що дозволило більш точно отримати залежність імовірності від часу перебування в тому чи іншому стані, сформовано метод знахо-дження точок розладок для часового ряду курсів валют на основі індикатора, що дозволило розв'язати задачу визначення інтенсивностей переходів між станами марковської моделі фінансо-вого ринку. Розроблено кускову-марковську модель функціонування фінансового ринку з трьома станами та подано її аналітичний розв'язок. Описано програмний продукт, в котрому були реалізовані розроблені алгоритми технічного аналізу даних фінансових ринків, а саме: первинний аналіз (згладжування), індикаторний та осциляторний аналіз, аналіз динаміки процесу на основі марковських та кусково-марковських систем.