Купрій Н. А. Математичні моделі оцінювання опціонних стратегій за умов невизначеності фондового ринку.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0410U003740

Облікова картка дисертації

0410U003740.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

19-05-2010

Спеціалізована вчена рада

Д 35.051.01

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотація

У дисертації розроблений цілісний комплекс нечітких економіко-математичних моделей оптимізації фондових портфелів, до складу яких входять опціони; виведено аналітичні вирази інтервалів оцінювання доходу базових опціонних комбінацій та здійснено вибір оптимальної опціонної стратегії на підставі критерію максимізації очікуваного доходу із застосуванням принципів теорії нечіткого інтеграла Суґено.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0424U000074

Благун Семен Іванович

Моделювання дифузії фінансових інновацій і стійкості банківського сектору України

0423U100185

Сідельов Павло Анатолійович

Моделювання та інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки електронних платіжних систем

0523U100109

Іванов Сергій Миколайович

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

0523U100057

Чайковська Інна Ігорівна

Система економіко-математичних моделей в управлінні знаннями на проєктно-орієнтованому підприємстві

0421U103717

Семашко Катерина Анатоліївна

Аналіз та моделювання тіньової економіки України