Савич О. В. Моделі оцінки прибутковості інвестиційного портфелю

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0410U004316

Облікова картка дисертації

0410U004316.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

21-09-2010

Спеціалізована вчена рада

К 70.052.01

Анотація

У дисертаційній роботі наведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення науково-прикладної задачі моделювання прибутковості портфелю цінних паперів. Проведено аналіз основних підходів до оцінки та формування портфелю цінних паперів. Розроблено економіко-математичну модель оцінки прибутковості портфелю цінних паперів з урахуванням несистематичного ризику, а також розроблено модель оптимізації структури інвестиційних вкладень у фінансові активи. Запропоновано конструкцію оператора норми прибутку портфелю акцій, показником якої є очікувана норма повернення, а також ризик, що визначається стандартним відхиленням.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis--Literatura.doc

dis--Tytulka.doc

dis--Висновки.doc

dis--Вступ.doc

dis--ЗМІСТ.doc

dis--Розд-1.doc

dis--Розд-2.doc

dis--Розд-3.doc

Схожі дисертації

0424U000074

Благун Семен Іванович

Моделювання дифузії фінансових інновацій і стійкості банківського сектору України

0423U100185

Сідельов Павло Анатолійович

Моделювання та інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки електронних платіжних систем

0523U100109

Іванов Сергій Миколайович

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

0523U100057

Чайковська Інна Ігорівна

Система економіко-математичних моделей в управлінні знаннями на проєктно-орієнтованому підприємстві

0421U103717

Семашко Катерина Анатоліївна

Аналіз та моделювання тіньової економіки України