Рязанцев А. В. Моделі оцінювання діяльності комерційних банків

Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних і науково-методичних засад та інструментарію оцінки процесу діяльності комерційних банків. На основі проведеного дослідження зроблено узагальнюючі пропозиції щодо вдосконалення методики оцінки впливу основних чинників на діяльність комерційних банків. Розроблено моделі оцінки діяльності комерційних банків на основі побудови зведеного показника надійності, що є функцією вектора окремих показників, за умови повної відсутності інформації про порівняльну значущість використовуваних окремих показників надійності, а також за умови наявності додаткової нечислової, неточної і неповної інформації про порівняльну значущість окремих показників надійності. При побудові зведеного показника діяльності комерційного банку використано поняття рандомізованого зведеного показника, що є суперпозицією випадкових окремих показників випадкових вагових коефіцієнтів і стохастичного поля. Уточнено визначення нормативів регулятивного капіталу банку, ліквідності, ризику і визначені межі можливого варіювання вихідних характеристик, що використовуються при їх формулюванні. Розроблено стохастичні моделі визначення міри значущості окремих показників діяльності комерційного банку, в рамках яких використано рандомізовані дискретні вагові коефіцієнти, вектор яких має рівномірний розподіл на скінченній множині всіх можливих вагових векторів. Надано економічну інтерпретацію спостережуваної тенденції до зниження середнього значення загальних показників надійності досліджуваних комерційних банків, що пов'язана з критерієм максимізації прибутку комерційних банків при дотриманні обмежень по надійності, встановлених інструкціями НБУ.