Кроптя А. В. Моделі багатовимірних ризиків в корпоративних системах підтримки прийняття рішень

У дисертаційній роботі запропонована системна методологія побудови та використання статистично-ймовірнісних багатовимірних моделей ризиків, що виникають у складних фінансово-економічних системах, в інформаційних системах підтримки прийняття рішень з управління ризиками. Розроблено метод побудови комбінованого розподілу ризику шляхом поєднання екстремального і нормального розподілів у єдиній моделі. Запропоновано кількісне оцінювання ризику ризиковим профілем у вигляді мір ризику та мір відхилення ризику. Запропоновано багатовимірну модель ризиків на основі копул та маргінальних комбінованих розподілів. Розроблено методи визначення кількості факторів ризику шляхом аналізу власних чисел матриць мір залежності методами теорії випадкових матриць.