Мезенцев О. М. Моделювання критичних та кризових явищ на валютному ринку

Дисертація містить результати моделювання кризових явищ на валютному ринку на підґрунті теорії складних систем. У роботі доведено, що класичні підходи фундаментального і технічного аналізу не дозволяють здійснити надійних прогнозів щодо втрати нестабільності валютного ринку і формування кризового явища. Яскравим свідченням цьому є неочікуваність світової кризи 2007-2009 рр. Показано, що сучасний валютний ринок є складною динамічною системою, яку можна охарактеризувати множиною фундаментальних властивостей: нелінійність, синергетичність, емерджентність, фрактальність. Кількісні показники цих властивостей використовуються для побудови індикаторів ваютних криз. Побудовано індикатори-передвісник валютних кризи на основі розрахунку локального коефіцієнту Херста, який помітно зменшується у передкризовий. Моделювання ентропійних показників показало, що вейвлет-ентропія являється індикатором-передвісником кризового явища, тоді як ентропії Шеннона, Тсалліса і ентропію подібності можна використати у якості індикаторів валютної кризи. Для нестаціонарних і досить коротких часових рядів розроблено рекурентні індикатори валютних криз.