Львовський Л. Я. Моделювання управління кредитним ризиком комерційного банку

Об'єкт дослідження: процеси запобігання виникненню кредитного ризику в комерційному банку. Мета дослідження: розробка комплексу моделей і методів управління кредитним ризиком комерційного банку, що забезпечують стійкість банку і ефективне його функціонування при значних змінах в умовах зовнішнього середовища. Методи дослідження: економіко-математичне моделювання, імітаційне моделювання, статистичний аналіз, нейронні мережі, аналіз процесів кредитування і страхування. Результати: визначення особливостей кредитних операцій комерційних банків України в сучасних умовах; визначення специфічних методів оцінки кредитного ризику та прийняття рішення щодо видачі кредиту; розроблену концепцію моделювання управління кредитним ризиком комерційного банку; розроблену комбіновану модель оцінки платоспроможності позичальника; розроблену імітаційну модель ідентифікації виникнення кредитного ризику; розроблену імітаційну модель зміни фінансового стану позичальника в кризових умовах; розроблену модель прийняття оптимального рішення щодо вибору параметрів страхування кредитних ризиків; розроблену модель ведення кредитного процесу і роботи з проблемною заборгованістю. Новизна: Вперше розроблено: концепцію моделювання управління кредитним ризиком комерційного банку; імітаційну модель ідентифікації виникнення кредитного ризику; імітаційну модель зміни фінансового стану позичальника в кризових умовах. Вдосконалено: комбіновану модель оцінки платоспроможності позичальника. Дістала подальшого розвитку: модель прийняття оптимального рішення щодо вибору параметрів страхування кредитних ризиків. Область використання: галузева.