Дмитрусенко К. О. Моделювання взаємодії складових фінансового ринку України

Об'єкт дослідження: процес взаємодії складових фінансового ринку України; мета роботи: подальший розвиток теоретичних положень щодо моделювання взаємодії складових фінансового ринку України, побудова комплексу моделей аналізу і прогнозування цієї взаємодії; методи дослідження та апаратура: методи логічного та монографічного аналізу, метод Херста, методи вейвлет-аналізу, математичний апарат векторних авторегресійних моделей і моделей корекції помилки, методи дослідження коінтеграці методи дисперсійного аналізу; теоретичні і практичні результати: концептуальна модель аналізу та прогнозування взаємодії складових фінансового ринку України, що, на відміну від існуючих, побудована на основі використання методів вейвлет-розкладання, VAR- і VEC- моделей та дає можливість суб'єктам інвестиційної діяльності приймати більш обґрунтовані управлінські рішення; методичний підхід до побудови моделей короткострокового прогнозування показників функціонування складових фінансового ринку України, що завдяки розкладанню динамічних рядів засобами вейвлет-аналізу, суттєво підвищує якість отриманих прогнозних значень; комплекс моделей розкладання часових рядів показників функціонування складових фінансового ринку України, який, на відміну від існуючих, розроблений на основі використання сучасних методів вейвлет-розкладання сигналу та спрямований на побудову якісних прогнозів з різними горизонтами прогнозування; комплекс моделей взаємодії складових фінансового ринку України, що, на відміну від існуючих, побудований на основі поєднання апарату векторних авторегресійних моделей і моделей корекції помилки та надає можливість визначити ступінь впливу між цими складовими; алгоритмічна модель коригування короткострокових прогнозів показників функціонування складових фінансового ринку України, що, на відміну від існуючих, базується на врахуванні результатів декомпозиції дисперсії цих показників і дозволяє поліпшити якість прогнозів; ступінь упровадження: розробки впроваджені в практичну діяльність приватного акціонерного товариства "Фінпрофіль", ТОВ "Східно-кримська фондова компанія", приватного акціонерного товариства "Фінансова компанія "Ваш вибір"; сфера використання: моделювання взаємодії складових фінансового ринку України