Шараєвський Д. В. Моделі та методи оцінювання ефективності діяльності комерційних банків

В дисертації розроблена концептуальна модель процесу оцінювання ефективності діяльності комерційних банків за допомогою методів граничного аналізу. Дана модель передбачає такі обов'язкові етапи: визначення різновиду ефективності в залежності від цілей дослідження; вибір оптимального методу оцінювання; ідентифікація вхідних та вихідних змінних, якими слід описувати роботу банку; вибір форми функції витрат та/або прибутку банку; безпосередньо проведення оцінювання. При апробації моделі на прикладі українських комерційних банків оцінювалась ефективність за індексом витрат та ефективність за індексом прибутку з використанням методу стохастичного фронтірного аналізу. Використовувався посередницький підхід при ідентифікації вхідних та вихідних змінних, якими слід описувати роботу банку та транслогарифмічна функція з включенням рядів Фур'є в якості форми функції витрат та функції прибутку українських комерційних банків. Крім безпосереднього оцінювання ефективності в роботі розроблена модель діяльності комерційного банку, яка дозволяє ідентифікувати шляхи підвищення ефективності та спрогнозувати значення ефективності в короткостроковому періоді. Крім того, запропоновано модель факторного аналізу, яка за допомогою регресійного аналізу Тобіта дозволяє визначити ті фактори, які мають суттєвий вплив на оцінки ефективності діяльності комерційних банків.