Одейчук А. М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах

Дисертаційна робота присвячена розв'язанню актуальної науково-практичної задачі розробки методів та інформаційної технології прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику, що дозволяють зменшити похибку прогнозу в інформаційних системах. Об'єктом дослідження є процеси прогнозування нестаціонарних часових рядів в інформаційних системах. У роботі були використані методи імітаційного моделювання, багатовимірного статистичного аналізу, теорії оптимізації. Удосконалено імітаційну модель формування гетероскедастичних часових рядів, яка дозволяє задавати величину змінної умовної дисперсії часового ряду та аналізувати моделі GARCH. Удосконалено метод оцінки ризику прогнозу нестаціонарного часового ряду, який дозволяє виконати оцінку ризику прогнозу за рахунок розробки моделі волатильності нестаціонарного часового ряду, прогнозування й нормування волатильності. Дістав подальший розвиток метод синтезу моделей прогнозування нестаціонарних часових рядів шляхом конкатенації базових методів прогнозування, що використовує процедуру оптимізації конкатенації базових методів. Дістав подальший розвиток узагальнений критерій ефективності моделей прогнозування, який дозволяє зменшити рівень невизначеності при виборі ефективної моделі прогнозування. Запропоновані методи та інформаційна технологія були програмно реалізовані, а їх ефективність була доведена при впровадженні у ННЦ ХФТІ, ПАТ "Укрсоцбанк" та учбовий процес ХНУРЕ. Результати можуть бути використані при розробці сервісів прогнозування інформаційних систем.