Рябушенко А. В. Системне моделювання задач портфельного інвеcтування

У роботi представлено вирiшення актуального науково-практичного завдання системного моделювання задач портфельного iнвестування на основi методологiї системного аналiзу та фiнансової iнженерiї. Проведено аналiз сутностей задач портфельного iнвестування та визначенi математичнi моделi їх реалiзацiї. Встановлено додаткові статистичнi властивостi українського ринку цiнних паперiв. Запропоновано модель оптимiзацiї iнвестицiйного портфеля, модель оцiнки вартостi похiдних фiнансових iнструментiв - "модель випадкового середнього та мультифрактальної волатильностi" та метод моделювання множини залежних випадкових величин - "непараметричний метод Монте-Карло". На основі системного підходу розроблено модель унiфiкованої системи портфельного iнвестування. Модель дає можливiсть iнвестицiйним компанiям, використовуючи окремi реалiзацiї компонентiв, створити власнi системи, якi автоматизують саме їх вид дiяльностi на фiнансовому ринку.