Товкач В. А. Моделювання та управління портфелем фінансових інвестицій комерційного банку

Дисертація містить результати дослідження і розбудови концептуальних положень та інструментарію математичного моделювання портфеля фінансових інвестицій комерційного банку. Зокрема, розроблено комплекс економіко-математичних моделей оптимізації портфелів фінансових інвестицій комерційного банку (торгового, на продаж та до погашення), які враховують такі характеристики, як очікувана дохідність портфеля, ступінь сукупного портфельного ризику та рівень ліквідності, вплив банківських інвестицій в цінні папери на основні нормативні показники діяльності банку, регулятивний капітал банку, суму резерву, що підлягатиме формуванню банком за інвестицією в цінні папери, та інше. Оптимізація портфелів цінних паперів комерційного банку здійснюється за допомогою методів багатокритеріальної оптимізації, що дозволяє підвищити якість результатів моделювання.