Урсуленко Г. В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля ІІ".

Дисертація присвячена дослідженню сучасних підходів до визначення й моделювання банківських ризиків. Проаналізовано економічну природу банківських ризиків з точки зору вітчизняного та міжнародного законодавства, доведено важливість їх застосування у банківській сфері. Розроблено моделі на основі байєсівського підходу до оцінювання та визначення ймовірності дефолту позичальника та мінімального розміру капіталу, що формується для покриття збитків від реалізації ризиків. У рамках байєсівського підходу розглянуто два варіанти моделювання кредитного ризику: підхід на основі моделювання методом Монте-Карло та ланцюгів Маркова (МКЛМ) та комплексна оцінка методом Лапласа (КОМЛ). На основі підходу МКЛМ розроблена методика байєсівського аналізу для моделювання кредитного ризику (застосування структурних моделей з шумами). Досліджено використання величини VaR щодо моделювання та оцінювання ринкових ризиків. Залежно від ймовірнісного розподілу факторів ризику та виду функціональної залежності між зміною вартості портфеля та зміною факторів ризику розглянуто основні методи та моделі для обчислення величини VaR: модель постійних коваріацій; модель експоненціально-зважених коваріацій; GARCH-модель; модель теорії екстремальних значень. Обґрунтовано доцільність застосування кожної з моделей.