Коновалюк М. М. Інформаційна технологія для оцінювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних фінансових процесів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0413U001368

Облікова картка дисертації

0413U001368.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.06 - Інформаційні технології

18-02-2013

Спеціалізована вчена рада

Д 02.002.03

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці нових моделей, алгоритмів і технологій аналізу фінансових даних. У роботі запропоновано оцінювати параметри моделі стохастичної волатильності за алгоритмом Гіббса, який використовує моду оберненого гамма розподілу та модифіковану умову прийняття або відхилення пропонованої оцінки параметра. Запропоновано модифіковану модель стохастичної волатильності. Запропоновано підхід для розрахунку прогнозованих значень кількісної величини ризику. На основі моделей змінної волатильності та методів оцінювання параметрів нелінійних моделей створено інформаційну систему для прогнозування волатильності валютного курсу.

Читати повністю

Файли

aref.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0424U000107

Ковирьова Олександра Валеріївна

Моделі і інструментальні засоби експресної діагностики для застосування в біології та медицині

0524U000111

Гончаренко Тетяна Андріївна

Методологічні основи формування єдиного інформаційного середовища для автоматизації об’єктно-просторових систем в проектах будівництва

0524U000108

Лях Ігор Михайлович

Методологічні основи інформаційної технології обробки даних експресії генів та її застосування в галузі біоінформатики

0524U000074

Шишацький Андрій Володимирович

Інтелектуальні методи управління засобами завадозахисту систем радіозв'язку в умовах дестабілізуючих впливів

0524U000069

Гнатчук Єлизавета Геннадіївна

Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підтримки прийняття медичних рішень з врахуванням цивільно-правових підстав