Іллічевський С. О. Моделювання ризику неплатоспроможності страхової компанії.

У дисертації розглянуто передумови, історію розвитку, сучасний стан, суперечності та перспективи розвитку українського ринку страхових послуг, проаналізовано існуючі економіко-математичні методи моделювання і прогнозування ризику неплатоспроможності страхової компанії, запропоновано нові моделі на основі штучних нейронних мереж, байєсівських мереж та порівняно з результатами існуючих моделей двостороннього оцінювання на напівмарківського процесу. Запропоновано нову комплексну модель оцінки ризику неплатоспроможності страхової компанії на основі байєсівських мереж, що включає в себе такі групи факторів, як макроекономічні показники, на які можуть впливати можлива друга хвиля європейської та світової фінансово-економічної кризи в 2013-2015 роках; законодавчі вимоги щодо регулювання учасників українського ринків страхових послу; фінансові показники компанії; управлінські рішення компанії. Створено інтегральну модель оцінки ризику неплатоспроможності страхової компанії на основі чотирьох: модель на основі байєсівської мережі, двостороння модель А.Г. Гурєєва, двостороння модель В.В. Калашникова та модель на основі напівмарківського процесу. Використовуючи дану інтегральну модель оцінки ризику неплатоспроможності страхової компанії, було побудовано прогноз оцінки ризику неплатоспроможності для 20 страхових компаній України, що були обрані методом стратифікованого випадкового відбору.