Примостка А. О. Агентно-орієнтоване моделювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку

Дисертацію присвячено удосконаленню теоретичних засад агентно-орієнтованого підходу до моделювання інвестиційної діяльності на фондовому ринку та розробленню практичних рекомендацій щодо побудови мультиагентної системи управління фінансовими потоками банку. У дисертаційній роботі розроблено концепцію моделювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку, яка ґрунтується на засадах агентно-орієнтованого підходу як окремого напряму імітаційного моделювання. Модифіковано агентно-орієнтовану модель штучного фондового ринку та здійснено її комп'ютерну реалізацію для вітчизняного ринку. Розроблено мультиагентну систему управління фінансовими потоками банку (МАС), архітектура якої складається з сукупності блоків, модулів та автономних програмних агентів, та включає опис функцій агентів, взаємодію між агентами та деталізацію агентів прогнозування цінової динаміки і трендів фондового ринку. Запропонований підхід дає можливість формувати інвестиційну стратегію банку з урахуванням результатів прогнозування параметрів фондового ринку та у взаємозв'язку із загальним процесом управління фінансами банку.