Бондаренко В. В. Моделювання часових рядів на основі фрактального броунівського руху

Дисертаційну роботу присвячено розробці нових математичних моделей об’єктів, що описуються розподіленими у часі даними-часовими рядами. Базовим процесом пропонованих моделей вибрано немарківський нестаціонарний процес-фрактальний броунівський рух. Використовуючи методи теорії ймовірностей і математичної статистики, методи системного аналіза та обчислювальні методи, отримано нові результати стосовно оцінювання параметрів моделей, побудови прогнозу та перевірки адекватності моделей. За рядом критеріїв пропоновані моделі мають підвищену якість в порівнянні з відомими. Розроблені методи і відповідні алгоритми втілено в програмний інструментарій, який застосовано до аналіза реальних часових даних, що відповідають фінансовим та біохімічним об’єктам.