Луценко О. П. Розробка інформаційної технології оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі

Об'єкт дослідження - процеси біржової торгівлі на ринку фінансів і цінних паперів. Предмет дослідження - математичні моделі функціонування ринку фінансів і цінних паперів та інформаційні технології оцінки функцій ризику за експериментальними даними. Мета роботи - розробка інформаційної технології для вдосконалення оцінки ризиків в процесі біржової торгівлі. Методи дослідження: B-сплайн апроксимація, методи виявлення розладнань, відтворення щільності розподілу. Вперше запропонована ймовірнісна модель аналізу біржового ринку, заснована на припущенні, що час появи розладнання в статистичних характеристиках ряду біржових котирувань є випадковою величиною, функція розподілу якої повільно змінюється в часі. На основі вказаної ймовірнісної моделі запропонований метод оцінки ризику виникнення розладнання на інтервалі часу в майбутньому для динамічних часових рядів з множинними розладнаннями. Запропоновані обчислювальні схеми функцій ризику перевищення заданих рівнів цін в момент наступного розладнання при направленому ринковому тренді. Створено інформаційну технологію оцінки функцій ризику при біржовій торгівлі на базі запропонованих методів і обчислювальних схем. Практичне значення результатів дисертації підтверджене їхнім впровадженням у діяльність банківської установи ПАТ "АКБ "Конкорд", дослідницьку діяльність НДІ геології Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та навчальний процес. Галузь використання: фінансові установи.