Солошенко О. М. Моделі і методи оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб

Дослідження спрямоване на вдосконалення системної методології побудови скорингових моделей у кредитуванні, програмну реалізацію системи підтримки прийняття рішень для побудови скорингових карт та на створення конкретних прогнозних моделей. Наукова новизна дослідження включає пропонований метод дискретизації неперервних змінних, пропонований метод розрахунку показників предикативності категоріальних змінних при агрегованих вхідних даних, вдосконалення методу розрахунку рівнів статистичної значимості, вдосконалення методу k-найближчих сусідів, узагальнення логістичної регресії, ваги категорії змінної, індексу Джині та статистики Колмогорова-Смирнова для ймовірнісної цільової змінної та вдосконалення ключових методів включення та аналізу відхилених заявок. Зокрема, на прикладі моделі аплікаційного кредитного скорингу для роздрібного споживчого кредитування продемонстровано переваги вдосконаленого методу ітеративної класифікації для включення та аналізу відхилених заявок, використовуючи дворівневі узагальнення для випадку ймовірнісної цільової змінної. Отримані результати свідчать, зокрема, про швидшу збіжність пропонованого вдосконалення при використанні відстані Чебишева для оцінювання зміни прогнозованих ймовірностей на множині відхилених заявок та кращу якість прогнозів на тестовій вибірці. Подальше комплексне методологічне узагальнення, включаючи узагальнення та розширення області визначення показників якості суто бінарних моделей, дозволяє дослідникам розширити область застосування методології кредитного скорингу на випадок неперервної ймовірнісної цільової змінної, що не раніше виконувалося. Розроблено інформаційну систему для побудови скорингових моделей.