Дубініна С. В. Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній

Дослідження спрямоване на прогнозування величини страхових виплат у разі настання страхового випадку та оцінювання операційного ризику страхових компаній. Моделі розроблено у формі узагальнених лінійних моделей (УЛМ) та мережі Байєса, що є елементом новизни дослідження. Запропоновано процедуру адаптації виродженої статистичної вибірки з метою подальшої побудови УЛМ. Побудовано нові узагальнені лінійні моделі для обраних актуарних процесів, які забезпечують оцінювання короткострокових прогнозів стосовно страхових виплат прийнятної точності. Встановлено, що кращою є модель з гамма розподілом та логарифмічною функцією зв'язку. Також, для ймовірнісного оцінювання операційних ризиків страхових компаній розроблено мережу Байєса. Комплексна модель дає можливість вчасно запобігти банкротства СК і якісно проаналізувати необхідну величину страхових виплат при настанні страхового випадку за договорами страхування.