Лучаківський А. О. Економіко-математичні моделі оцінювання фінансової стійкості банку.

Дисертація присвячена розробці економіко-математичних моделей оцінювання, моніторингу та оптимізації фінансової стійкості банку на основі застосування багатофакторного, сценарного та імітаційного моделювання та використання концепції економічного капіталу. Запропоновано концептуальний підхід та розроблено відповідний математичний інструментарій оцінювання фінансової стійкості банків у вигляді скалярної міри із застосуванням засобів інтегрального числення до результатів стрес-тестування банку на основі розробленої Z-score моделі. Побудовані бінарна та неперервна задачі багатокритеріальної оптимізації полягають у знаходженні Парето-ефективних портфелів активів та пасивів для цільових функцій та обмежень, які характеризують такі складові фінансової стійкості банку як достатність капіталу, ліквідність, якість пасивів, якість активів, рівень їх концентрації,прибутковість та ризик. Запропонована модель оцінювання економічного капіталу на покриття процентного ризику ґрунтується на використанні VaR методології та елементів GAP аналізу. Розроблено індекс фінансової стійкості банку, в основу якого покладено порівняння розміру регулятивного капіталу із економічним капіталом, який призначений для покриття непередбачуваних збитків від банківських ризиків.