Кушнір О. С. Моделі оцінки операційних ризиків банку.

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінки операційних ризиків з врахуванням розподілу економічного капіталу за ризик-інцидентами банку. Запропоновано концептуальний підхід до оцінки операційних ризиків банку на основі комплексу економіко-математичних моделей, який базується на досвіді іноземних банківських установ та положень Базельського комітету та адаптований під українські реалії банківського сектору. Це дало змогу визначити рівень можливих фінансових втрат, спричинених цими ризиками банківським установам.Удосконалено математичний інструментарій розподілу економічного капіталу за ризик-інцидентами банківської установи з метою підвищення ефективності управління його операційними ризиками, що дозволяє визначити власні кошти банку, достатні для покриття потенційних збитків при заданому рівні толерантності до операційного ризику для конкретного часового горизонту. Удосконалено та апробовано моделі оцінки операційного ризику на основі підходу AMA (Advanced Measurement Approach), що дозволяють конкретизувати і деталізувати розрахунки за окремими напрямами діяльності банку (бізнес-лініями) і для певного типу операційних втрат (ризик-інцидентів), встановлених для кожного з напрямків.Запропоновано інструментарій прогнозування величини операційних ризиків і економічного капіталу банку на основі застосування нейромережевого моделювання в поєднанні з побудовою раціональних сплайнів, що дозволяє поліпшити аналітичні можливості розрахованих прогнозних значень операційних ризиків і дає можливість формувати по ним оптимальну для тимчасового ряду адаптивну стратегію, яка потребує апріорної інформації про структуру шуканої функціональної залежності.