Євдокимова Н. В. Моделі управління депозитними ресурсами комерційного банку.

У дисертаційній роботі розроблено комплекс математичних моделей формування та оптимізації структури депозитних ресурсів комерційних банків, орієнтованих на реалізацію інтеграційних процесів національної економіки України до вимог європейських стандартів. На основі аналізу чинників формування власних ресурсів, що впливають на надійність і фінансову стійкість комерційних банків, обґрунтовано доцільність розробки і ухвалення управлінських рішень щодо комплексу питань, пов’язаних з пошуком і виявленням нових, суттєвих джерел капіталізації банків як за рахунок власних, так і залучених засобів на основі комплексу часткових моделей, які описують конкретну сферу діяльності банку, та агрегованих моделей, що відображають функціонування банку вцілому.Запропоновано моделі вибору оптимального способу залучення капіталу, які передбачають формування у формі ієрархії системи критеріїв для оцінки варіантів вибору, визначення коефіцієнтів відносної важливості (ваг) кожного з критеріїв, побудову узгоджених кількісних шкал, багатокритеріальну згортку або визначення агрегованих значень варіантів вибору джерел капіталу, як суми добутків оцінок, отриманих за узгодженими кількісними шкалами, і коефіцієнтів відносної важливості кожного з критеріїв, реалізація яких забезпечує формування оптимального депозитного портфеля і, як наслідок, ефективність депозитної політики комерційного банку.Побудовано моделі формування депозитних ресурсів комерційного банку в умовах поведінкової економіки, в рамках яких динаміка поведінки банку визначається оптимальним розподілом депозитних ресурсів між вибраними пропозиціями банку виходячи з критерію отримання максимуму депозитного доходу, причому готівкові вклади зосереджуються в банку на депозитному рахунку виходячи із умови отримання вкладниками прийнятних відсоткових доходів. Запропоновано підхід до прогнозування поведінки вкладників щодо рішення про пролонгацію депозитних вкладів в умовах нестійкої економіки з урахуванням темпів інфляції та розроблено відповідні моделі ймовірності пролонгації депозитів у контексті повернення довіри до термінових депозитів та їх пролонгації на основі використання дискретних марковських ланцюгів, що дало змогу розробити заходи для збереження та зростання депозитного портфелю комерційного банку.