Даценко Н. В. Система моделей оцінювання та прогнозування інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют)

Дисертація присвячена подальшому розвитку теоретичних засад та розробці інструментарію моделювання та прогнозування динаміки інноваційних фінансових інструментів на прикладі криптовалют. Визначено роль та місце криптовалют на сучасному етапі розвитку світової економіки, уточнено категоріальний апарат та економічну сутність дефініції «криптовалюта», розроблено таксономію криптовалют на підставі їх технологічних та криптографічних властивостей. Запропоновано концептуальний підхід до оцінювання та короткострокового прогнозування криптоактивів на основі міжгалузевого стандарту організації інтелектуального аналізу даних CRISP-DM. Розроблено алгоритм бінарного авторегресійного дерева, який дозволяє здійснювати кусково-лінійну апроксимацію фазового простору вхідних лагових змінних та будувати власну авторегресійну модель для кожного сегменту. Здійснено чисельну оцінку горизонту прогнозу із використанням фрактального та ентропійного аналізу та проведено модельні прогнозні розрахунки динаміки часових рядів криптовалют як із використанням моделей BART, так і моделей сімейства ARIMA-ARFIMA. Проведене теоретичне та експериментальне дослідження засвідчило адекватність побудованих моделей та ефективність їх застосування з метою підтримки і прийняття управлінських рішень на крипторинку.