Климкович І. В. Моделі оцінювання фінансової стійкості банківської системи.

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо розроблення методичних положень та відповідної системи економіко-математичних моделей оцінювання фінансової стійкості банківської системи, аналізу чинників, які спричиняють статистично значимий вплив на фінансову стійкість, застосування теорії катастроф для визначення зон фінансової нестабільності та дослідження причинно-наслідкових зв'язків між індикаторами фінансової стійкості. Запропоновано підхід до оцінювання Z-score, який відрізняється від традиційного підходу використанням співвідношення регулятивного капіталу до зважених за ризиком активів. Побудовано комплексний показник фінансової стійкості банківської системи на основі використання 24 індикаторів фінансової стійкості. Розроблено моделі катастроф типу збірки на основі статистичних даних функціонування української банківської системи, які дозволяють визначити значення показників діяльності банківської системи, при яких можливими є катастрофічні скачки значення потенціальної функції, модальність та гістерезис. Побудовано ARMA моделі прогнозування значень Z-score, обчисленого на основі трьох різних підходів та прогнозування комплексного показника фінансової стійкості. Побудовано схема напрямків причинно-наслідкового зв'язку між 24 індексами фінансової стійкості банківської системи України.