Панченко К. С. Управління ринковим ризиком комерційного банку

У дисертації розроблено концептуальні підходи та відповідні економіко-математичні моделі оцінювання ринкового ризику комерційного банку для підвищення якості управління ризиками комерційного банку. Запропоновані у дослідженні підходи до управління ринкового ризику передбачають використання стрес-тестування, що дозволяє найбільш повно оцінити ризик в умовах нестабільної економічної ситуації, а також управляти ризиком в період економічного зростання шляхом виявлення потенційних загроз банківського сектору та завчасної розробки системи запобіжних заходів для уникнення непередбачуваних втрат. Розроблені підходи щодо оцінювання ринкового ризику комерційного банку передбачають три ключові елементи: вибір змінних, які найбільше характеризують ринковий ризик, збір та обробка даних для формування часових рядів; побудова моделі векторної авторегресії, яка включає наявні та потенційні зв’язки між змінними; побудова сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику на основі функцій імпульсних відгуків. На основі оцінених моделей векторної авторегресії розроблено математичні моделі сценаріїв стрес-тестування ринкового ризику із застосуванням функцій імпульсних відгуків, які враховують багатовимірність ринкового ризику. Розроблені сценарії використано для оцінювання впливу реалізації шокового сценарію змін ринкових та макроекономічних показників на фінансовий стан банку на прикладі окремих комерційних банків України.