Камінський А. Б. Економіко-математичне моделювання фінансових ризиків.

У дисертації розроблено теоретико-методологічні положення економіко-математичного моделювання фінансових ризиків, розвинуто інструментарій їх аналізу, вимірювання та моделювання, побудовано та досліджено економіко-математичні моделі управління ризиком. У дисертації обґрунтовано роль процедур вимірювання та рейтингової оцінки фінансових ризиків. Досліджено вимірювання фінансових ризиків у межах різних концептуальних підходів та запропоновано низку нових мір ризику. Розроблено логіку та інструментарій стохастичного моделювання фінансових ризиків. Змодельовано асиметрію та екстремальні збитки в межах різних підходів до їх вимірювання. Вперше запропоновано методику врахування скосу та ексцесу за допомогою функції Грама-Шарльє при моделюванні величини умовного капіталу-під-ризиком. Запропоновано низку методик розрахунку величини "економічного капіталу" фінансових інститутів. Досліджено логіку рейтингового моделювання фінансових ризиків та розвинуто експертний підхід до рейтингового оцінювання. Вперше запропоновано нечітко-множинний підхід до моделювання фінансових ризиків із спеціальною агрегацією окремих функцій належності за допомогою копул. Побудовано систему рейтингових моделей ліквідності портфеля акцій.