Іващук Н. Л. Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення нестандартних опціонів.

Запропоновано нові підходи до моделювання динаміки цін нестандартних опціонів з метою вирішення проблеми врахування стохастичного характеру їхніх параметрів. На відміну від відомих моделей із фіксованими параметрами, це дозволяє суттєвим чином підвищувати точність прогнозованих цін опціонів. Розроблено економіко-математичні моделі ціноутворення: нестандартних опціонів європейського стилю виконання із врахуванням: стохастичних стрибкоподібних змін відсоткової ставки без ризику; стохастичного стрибкоподібного характеру дохідності базового активу; стохастичного характеру параметрів змінності цін інвестиційного портфеля декількох базових активів. На основі цих моделей проведено експериментальні розрахунки із використанням сучасних засобів математичного програмування.