Кишакевич Б. Ю. Економіко-математичне моделювання кредитних ризиків банку

Дисертація присвячена розробці економіко-математичних моделей оцінювання економічного капіталу, рівня концентрації кредитного ризику, оптимізації кредитного портфеля банку та оцінювання основних параметрів кредитного ризику: ймовірності дефолту та втрат при дефолті. Розроблено методологічні основи та математичний інструментарій оцінювання кредитоспроможності та ймовірності банкрутства позичальника, які дають змогу банкам визначити ймовірність дефолту та потенційний кредитний рейтинг позичальника на основі національної рейтингової шкали. У роботі запропоновано підхід до визначення економічного капіталу банку на основі методу симуляцій Монте-Карло із використанням моделей скорочених форм та блукаючих дефолтів. Запропоновано нові міри концентрації кредитного ризику та модифікації індексу Херфіндаля - Хіршмана (ННІ), які враховують не лише питому вагу кожної позики, але й кредитний рейтинг позичальників. Пропонується підхід до вимірювання рівня концентрації кредитного ризику портфеля, який ґрунтується на застосуванні гомогенних мір ризику, таких як середньоквадратичне відхилення, VaR, CVaR. Розроблено концепцію факторної концентрації кредитного ризику, в основі якої лежить визначення внеску кожного систематичного фактору у сукупний ризик портфеля.