Кузьменко О. В. Економіко-математичне моделювання оцінювання та прогнозування розвитку перестрахового ринку

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0516U000109

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

29-01-2016

Спеціалізована вчена рада

Д 64.055.01

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Анотація

Об'єкт дослідження: процеси соціально-економічного розвитку перестрахового ринку (ПР); мета роботи: розробка теоретико-методологічних засад та інструментарію економіко-математичного моделювання оцінювання та прогнозування розвитку ПР; методи дослідження та апаратура: методи емпіричних і теоретичних досліджень, аналіз і синтез, групування, логічне узагальнення, порівняльний і статистичий аналіз, методи актуарних розрахунків, кореляційно-регресійний аналіз, гармонійний аналіз, оптимізаційні методи, метод гравітаційного моделювання, структурний аналіз; теоретичні і практичні результати: обґрунтовано концепцію моделювання оцінювання та прогнозування розвитку ПР; розроблено модель оцінювання місткості ПР; розроблено модель оцінювання рівня відкритості ПР як сили гравітаційного тяжіння між країнами; розроблено модель оцінювання рівня фінансової безпеки ПР, яка заснована на: побудові адитивної тренд-циклічної моделі фінансової безпеки страхового ринку на основі методів декомпозиції часового ряду, лінійно-гармонійних трендів, застосуванні методів Фур'є аналізу, дослідженні функції на екстремум; моделі оцінювання ризику ПР: ймовірнісна модель, модель цілочислового оцінювання ризику ПР; моделі функцій попиту і пропозиції; модель оцінювання рівня інтеграції банківського, страхового і перестрахового ринків як дробу, чисельник якого представлений у вигляді суми трьох величин характеристики ступеня взаємопроникнення банківського, страхового і перестрахового ринків, а знаменник відображає максимально можливий рівень взаємопроникнення досліджуваних ринків; методичний підхід до вибору конкурентних стратегій поведінки учасників ПР; методичний підхід до регулювання активного перестрахування та оптимізації його структури; оцінювання рівня ризику у перестрахуванні; методичні положення до визначення стадій процесу стабілізації ПР, які засновано на використанні алгоритму відкладеного узгодження Гейла-Шеплі; модель оцінювання конкурентоспроможності учасників ПР; ступінь упровадження: розробки впроваджені в практичну діяльність Ліги страхових організацій України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, ТОВ "Компанія "Мегатек", ПАТ "ВЕСТ ФАЙНЕНС ЕНД КРЕДИТ БАНК", ПРАТ "ДЕКА ІНШУРЕНС", ПАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "Страхове товариство "Іллічівське", навчальний процес при викладанні дисциплін: "Економіко-математичні методи і моделі (оптимізаційні методи і моделі)", "Економіко-математичні методи і моделі (економетрика)", "Страхування", "Моделювання в управлінні фінансовими процесами" Української академії банківської справи; сфера використання: оцінювання та прогнозування розвитку ПР, навчальний процес.

Файли

Схожі дисертації