Заболоцький Т. М. Моделювання за альтернативними гіпотезами в управлінні портфелем фінансових активів

Дисертація присвячена розробленню методології коректного застосування економіко-математичного інструментарію для підвищення ефективності оцінювання, аналізу та обґрунтування необхідності реструктуризації портфеля на підґрунті поглибленого постоптимізаційного аналізу та аналізу динаміки змін оцінок його ключових характеристик за альтернативних гіпотез. Обґрунтовано коректність використання вибіркових оцінок основних характеристик портфеля з найменшим рівнем VaR (CVaR). Розроблено методологію коректного застосування економіко-математичного інструментарію в управлінні (оцінювання, аналіз, обґрунтування необхідності реструктуризації) портфелем фінансових активів з найменшим рівнем VaR (CVaR) на основі економіко-математичного аналізу оцінок його характеристик за альтернативних, відносно класичної теорії портфеля, гіпотез. Розроблено концептуальні та відповідні методичні положення економіко-математичного моделювання взаємозв'язку між рівнем довіри до VaR та сподіваною дохідністю портфеля фінансових активів з найменшим рівнем VaR. Запропоновано концептуальні положення щодо оцінювання значення коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику.