Хохлов В. Ю. Моделювання портфелів цінних паперів в умовах глобальної економічної нестабільності

Дисертація присвячена розробці нових та удосконаленні існуючих методологічних підходів до управління портфелем цінних паперів. Її метою є створення економіко-математичного інструментарію, який підвищує ефективність управління портфелем в сучасних економічних умовах. Розроблено методологічний підхід до оптимізації структури портфеля за нелінійними критеріями та побудовано моделі оптимізації за нормами Шарпа, Трейнора, інформаційним коефіцієнтом, VaR, CVaR. Запропоновано методологію оптимізації структури портфеля, що стежить за бенчмарком, побудовано моделі оптимізації за критеріями TEV, TE2, кореляцією з бенчмарком. Удосконалено методологічні засади оцінювання ризику за наявності "важких хвостів", для чого обґрунтовано застосування розподілів Стьюдента та Лапласа. Побудовано багатокритеріальні моделі імунізації портфеля облігацій та хеджування за допомогою опціонів. Розроблено підхід до врахування людського капіталу у фінансовому плануванні.