Кожухівська О. А. Моделі, методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків

У роботі вирішена актуальна науково-прикладна проблема розробки моделей, методів та інформаційної технології прогнозування нестаціонарних фінансових процесів і супутніх ризиків в умовах невизначеності розвитку фінансових та економічних процесів. Розроблені метод побудови гібридної прогнозуючої моделі на основі поєднання методу групового врахування аргументів та нейронних мереж, метод структурно-параметричного синтезу моделей нелінійних нестаціонарних процесів на основі гібридних структур МГУА-нейронні мережі, робастний оптимальний фільтр Калмана для нелінійних нестаціонарних (гетероскедастичних) процесів. Використовуючи запропоновані нові і удосконалені існуючі моделі і методи гетероскедастичних процесів, розроблена програмно інформаційна система підтримки прийняття рішень, що характеризується універсальністю застосування та розширенням її функціональних можливостей розв’язання практичних задач моделювання, прогнозування розвитку нестаціонарних процесів та оцінювання супутніх фінансових ризиків. Результати роботи використано в банківських установах і страхових компаніях. Результати дисертаційної роботи впроваджено у вигляді методів і засобів побудови математичних моделей нелінійних нестаціонарних процесів у навчальному процесі кафедри якості, стандартизації та управління проектами Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького.