Благодир Я. Я. Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки

У дисертації обґрунтовано теоретичні та методичні засади підвищення ефективності управління кредитними ризиками банківських установ на основі удосконалення їх аналізу та оцінки. Уточнено сутність категорій "ризик" та "кредитний ризик"; удосконалено класифікацію кредитних ризиків банків шляхом виокремлення нового виду ризику - кредитного балансового ризику; запропоновано етапи оцінки кредитного ризику щодо позичальника; розроблено методику оцінки кредитного ризику юридичних та фізичних осіб з подальшим їх віднесенням до класу ризику для прийняття рішення про доцільність видачі кредиту та формування адекватного рівня резервів банку відповідно до вимог Національного банку України; визначено основні підходи до аналізу та оцінки кредитного портфельного ризику для підвищення ефективності системи ризик-менеджменту банківської установи; досліджено методи управління кредитним ризиком щодо позичальника та запропоновано моделі вибору виду заставного майна за позикою, а також схеми співпраці страхових компаній табанківських установ з метою мінімізації кредитного ризику щодо позичальника; доведено, що головною передумовою збереження стабільності банківської установи є адекватне протиставлення рівня ліквідності активів терміновості виплат за зобов'язаннями і боргами, які представлені в пасиві, і дотримання оптимального співвідношення структури елементів активу та пасиву балансу банку дозволяє мінімізувати не лише ризик ліквідності, але й кредитний балансовий ризик, суть якого полягає в тому що обсяг та термін залучених коштів за які здійснюють активні вкладення, не повинні перевищувати термін та суму кредитування; обґрунтовано необхідність зіставлення рівня кредитного ризику за кредитним портфелем та чистої відсоткової маржі, що дасть змогу оцінити ефективність кредитної політики банку.