Погасій С. С. Прогнозування динаміки валютного курсу на основі нелінійних моделей

Об’єкт дослідження: процеси формування валютного курсу в умовах нелінійної природи розвитку валютного ринку України. Мета роботи: вдосконалення теоретично-методичного забезпечення прогнозування валютного курсу на основі нелінійної парадигми, що дозволить ефективно використовувати механізми управління національною економікою. Методи дослідження: кореляційного аналізу, регресійного аналізу, метод аналізу часових рядів, теорії фракталів, системного аналізу, експертних оцінок. Теоретичні та практичні результати: удосконалено: методичний підхід до прогнозування динаміки валютного курсу, що забезпечує ефективне прогнозування довго- та короткострокової тенденції валютного курсу; лагову модель прогнозування довгострокової тенденції зміни валютного курсу, що дозволяє визначити затримку впливу чинників на динаміку валютного курсу; методичний підхід до вибору найбільш доцільних валютних операцій для кожного сегмента фінансового ринку; дістали подальшого розвитку: метод прогнозування довгострокової тенденції розвитку валютного ринку, що дозволяє здійснювати моделювання довгострокової тенденції ринку в майбутньому; методичні підходи до визначення фрактальності валютного ринку України за допомогою метода R/S-аналізу, що дозволяє підтвердити нелінійний характер його розвитку й обґрунтувати необхідність використання нелінійних методів аналізу при його дослідженні; модель прогнозування короткострокової тенденції валютного курсу, яка дає можливість фінансовим установам оперативно визначити лінію своєї поведінки в короткостроковому періоді на підставі урахування коливань змін валютного курсу в межах цієї тенденції. Наукові результати знайшли практичне застосування в Управлінні Національного банку України в Харківській області (довідка № 15–215/6452 від 01.09.2008 р.), Філії Харківського регіонального управління ВАТ КБ «Надра» (довідка № 1047 від 08.04.2008 р.), Харківської обласної філії акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк» (довідка № 03-34/67-1310/1 від 21.03.2008 р.)