Баєв А. В. Математичне моделювання та управління динамікою ризикового активу з гарантованою якістю управління

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0413U002343

Облікова картка дисертації

0413U002343.pdf

Здобувач

Спеціальність

  • 01.05.01 - Теоретичні основи інформатики та кібернетики

21-03-2013

Спеціалізована вчена рада

Д 26.194.02

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова Національної академії наук України

Анотація

Дисертаційна робота присвячена моделюванню цін ризикових активів, а також вирішенню питань, пов'язаних з оптимізацією роботи страхової компанії, або накопичувально-споживчого фонду, що функціонують на (B,S) - ринку. В якості моделі ризикового активу використовуються модель П. Самуельсона і узагальнена модель з процесом Орнштейна-Уленбека в якості стохастичного базису У ролі критеріїв оптимізації роботи накопичувально-споживчого фонду виступають різні функціонали якості. Для страхових компаній визначальним параметром є ймовірність банкрутства.

Читати повністю

Файли

OKD.txt

aref.doc

dis.doc

dis.doc

Схожі дисертації

0421U102388

Насіров Еміл Мехдієвич

Паралелізація невід’ємної факторизації розріджених лінгвістичних матриць та тензорів надвеликої розмірності

0420U102355

Дудар Вячеслав Вячеславович

Оптимiзацiйнi алгоритми навчання та iнварiантнiсть до геометричних перетворень нейронних мереж

0520U101700

Притоманова Ольга Михайлівна

Нечіткі задачі оптимального розбиття множин: теоретичні основи, методи та алгоритми розв’язання

0520U100242

Завадський Ігор Олександрович

Подільні коди та їх застосування

0520U100209

Рисцов Ігор Костянтинович

Застосування методів алгебраїчної теорії автоматів до проблем аналізу дискретних динамічних систем.